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| 时间序列混合模型及其在原油价格预测中的应用 | |
| 作者姓名： | 郭帅 来鹏 |
| 作者单位： | 1 金肯职业技术学院数学教研室，２ 南京信息工程大学数理学院 |
| 摘 要： | 在时间序列建模时，随机扰动项经常表现出非高斯性质，造成传统的时序模型的估计和预测偏误．针对这个问题，提出一种新的时间序列混合模型———多维高斯混合转移分布模型（ＭＧＭＴＤ模型），用来处理残差项不是白噪声的情况，并提出采用遗传算法进行参数估计．将新提出的ＭＧＭＴＤ模型应用于对国际原油价格的预测分析中，进行模型的可行性检验．实证结果显示，ＭＧＭＴＤ模型可以得到较好的预测结果． |
| 关 键 词： | 混合模型；多元正态分布；ＧＭＴＤ模型；时间序列；遗传算法；预测 |
| 收稿时间： | 2009-10-14 |
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