时间序列混合模型及其在原油价格预测中的应用 |
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引用本文: | 郭帅,来鹏.时间序列混合模型及其在原油价格预测中的应用[J].南京气象学院学报,2010(3):280-283. |
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作者姓名: | 郭帅 来鹏 |
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作者单位: | 1 金肯职业技术学院数学教研室,2 南京信息工程大学数理学院 |
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摘 要: | 在时间序列建模时,随机扰动项经常表现出非高斯性质,造成传统的时序模型的估计和预测偏误.针对这个问题,提出一种新的时间序列混合模型———多维高斯混合转移分布模型(MGMTD模型),用来处理残差项不是白噪声的情况,并提出采用遗传算法进行参数估计.将新提出的MGMTD模型应用于对国际原油价格的预测分析中,进行模型的可行性检验.实证结果显示,MGMTD模型可以得到较好的预测结果.
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关 键 词: | 混合模型 多元正态分布 GMTD模型 时间序列 遗传算法 预测 |
收稿时间: | 2009/10/14 0:00:00 |
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