| 带有习惯形成的最优消费-投资与闲暇选择问题 |
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| 引用本文： | 朱永王,费为银,苏凯. 带有习惯形成的最优消费-投资与闲暇选择问题[J]. 南京气象学院学报, 2012, 4(5): 476-480 |
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| 作者姓名： | 朱永王 费为银 苏凯 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学 金融工程系,芜湖,241000;安徽工程大学 金融工程系,芜湖,241000;安徽工程大学 金融工程系,芜湖,241000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71171003);安徽省自然科学基金(090416225);安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037) |
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| 摘 要： | 研究了在带有习惯形成,随机机会集,随机工资和劳动供给弹性的生命周期模型下的消费-投资和闲暇选择问题.在股票支付红利情形下,利用随机微分方程,建立了带有红利情形的证券市场模型.在投资者偏好由不可分离的冯诺依曼·摩根斯坦指数刻画下,给出了投资者最优消费-投资与闲暇选择策略的显式表达式.
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| 关 键 词： | 效用函数 最优消费-投资与闲暇选择 随机控制 红利 习惯形成 |
| 收稿时间： | 2011-06-09 |
Optimal consumption-portfolio and leisure problem with habit formation |
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| ZHU Yongwang,FEI Weiyin and SU Kai. Optimal consumption-portfolio and leisure problem with habit formation[J]. Journal of Nanjing Institute of Meteorology, 2012, 4(5): 476-480 |
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| Authors: | ZHU Yongwang FEI Weiyin SU Kai |
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| Affiliation: | Department of Financial Engineering,Anhui Polytechnic University,Wuhu 241000;Department of Financial Engineering,Anhui Polytechnic University,Wuhu 241000;Department of Financial Engineering,Anhui Polytechnic University,Wuhu 241000 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | utility function optimal consumption-portfolio and leisure stochastic control dividend habit formation |
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