适用于有色观测噪声数据的AR模型谱估计

本文在考察有色噪声背景下对时间序列的AR—模型谱进行了估计。我们是采取两步功率谱进行估计的:第一步推导适用于有色观测噪声数据的修正尤—瓦方程。第二步根据修正尤—瓦方程提出用最小二乘法得到时间序列的AR模型系数{ai}的无偏估计。最后通过计算机模拟验证了我们所讨论的结果。