| 不等式约束卡尔曼滤波的解算及其统计性质 |
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| 引用本文： | 谢建,朱建军. 不等式约束卡尔曼滤波的解算及其统计性质[J]. 测绘与空间地理信息, 2009, 32(2) |
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| 作者姓名： | 谢建 朱建军 |
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| 作者单位： | 中南大学,信息物理工程学院,测绘与国土信息工程系,湖南,长沙,410083;中南大学,信息物理工程学院,测绘与国土信息工程系,湖南,长沙,410083 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，教育部高等学校博士学科点专项科研基金，国家自然科学基金，国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 卡尔曼滤波是研究如何从被噪声污染的观测信号中过滤噪声,尽可能消除噪声影响,求未知真实信号或系统状态的一种估计方法.首先简要回顾了无约束离散时间不变系统卡尔曼滤波的模型及解算方法、统计性质.然后将其扩展到等式约束情形,推导了等式约束卡尔曼滤波的解及其统计性质.根据有效约束集的思想阐明了附不等式约束和等式约束卡尔曼滤波问题的内在联系,指出其解具有相同的性质,并提出用积极集法解决具有二次规划形式的不等式约束卡尔曼滤波问题.
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| 关 键 词： | 约束卡尔曼滤波 有效约束 二次规划 积极集法 |
The Solution of Inequality-constrained Kalman Filtering and Its Statistical Properties |
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| XIE Jian,ZHU Jian-jun. The Solution of Inequality-constrained Kalman Filtering and Its Statistical Properties[J]. Geomatics & Spatial Information Technology, 2009, 32(2) |
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| Authors: | XIE Jian ZHU Jian-jun |
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| Affiliation: | Department of Geomatics of Engineering;Central South University;Changsha 410083;China |
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| Abstract: | Kalman filtering is a method to estimate the unknown true signal or state of a system that researches on how to filter the noise in the polluted measure signal and exclude it as soon as possible.The model and solution and the statistical properties of unconstrained Kalman filtering summarized first.Then we extend it to equality-constrained filtering and induce the solution and statistical properties.According to active constraint set,the intrinsic relations between equality-constrained and inequality-constr... |
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| Keywords: | constrained Kalman filtering active constrain quadratic programming active set methods |
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