| 美式期权定价模型的高阶紧差分方法 |
| |
| 引用本文： | 于国晓,谢树森.美式期权定价模型的高阶紧差分方法[J].中国海洋大学学报(自然科学版),2014,44(12):123-128. |
| |
| 作者姓名： | 于国晓 谢树森 |
| |
| 作者单位： | 中国海洋大学数学科学学院,山东青岛,266100 |
| |
| 基金项目： | 山东省自然科学基金项目 |
| |
| 摘 要： | 期权定价是金融衍生工具理论研究和实际应用的核心,美式期权可以提前实施,在实践中具更大的灵活性,一般情况下,美式期权价格没有解析的定价公式,因此研究美式期权定价问题的数值解法具有重要意义。本文通过对美式买入期权Black-Scholes方程进行Front-fixing变量替换,将自由边界问题转化为一个参数非线性的定边界问题。构造求解美式买入期权定价模型的一个3层四阶紧致差分格式,由Fourier方法证明此格式是稳定的。数值实验表明本算法是一个高效收敛的算法。
|
| 关 键 词： | 美式期权定价 自由边界问题 Front-fixing变换 紧致差分格式 |
High Order Compact Difference Method for American Option Pricing Model |
| |
| YU Guo-Xiao
,
XIE Shu-Sen.High Order Compact Difference Method for American Option Pricing Model[J].Periodical of Ocean University of China,2014,44(12):123-128. |
| |
| Authors: | YU Guo-Xiao XIE Shu-Sen |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | American option pricing free boundary problem Front-fixing transformation compact difference scheme |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
