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在只考虑赎回条款条件下,通过引入巴黎期权特性,给出了可转债的定价模型.并利用Crank-Nicolson有限差分格式以及Gsuss-Seidel遮代方法求解该模型.以实际交易日敷作为时间变量的节点数,再以可转债的市场价格作为股价变量的节点之一,构造网格,对招行转馈进行实证研究,得到其价格路径.结果表明,模型价格略低于市场价格,两者走势基本保持一致,在非转股期,平均偏差为9.138 2%.而进入转股期后为3.395 4%,总平均偏差为4.873 3%,拟合度高. 相似文献
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作者研究三维变系数抛物方程 Douglas交替方向隐格式的稳定性和收敛性。采用 H1能量估计方法 ,证明格式按离散 H1范数是绝对稳定的 ,并且收敛阶为 O(Δ t2 + h2 ) 相似文献
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提出一种确定连续系统参数的时域方法。该方法利用方波输入和系统稳定性,离析出输出采样信号与结构参数的内在联系,推导出确定连续系统结构参数的算法.指出该算法与辨识方法相结合,可实现对含随机干扰的连续系统结构参数的估计. 相似文献
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南海南部约30 ka来沉积有机质的生物输入特征 总被引:7,自引:4,他引:7
对位于南沙海区的1962柱状样中的有机质进行了热解色谱分析,估算了沉积有机质中水生生物输入和陆源生物输入的变化情况,得出了两种输入的高分辨率的堆积速率曲线,并依此探讨了有关的古海洋事件。发现Younger Dryas、Heinrich及Bond周期事件在本海区皆有表现,说明“西太平洋暖池”在末次冰期是不稳定的。 相似文献
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