一类可转债的定价模型的实证研究

在只考虑赎回条款条件下,通过引入巴黎期权特性,给出了可转债的定价模型.并利用Crank-Nicolson有限差分格式以及Gsuss-Seidel遮代方法求解该模型.以实际交易日敷作为时间变量的节点数,再以可转债的市场价格作为股价变量的节点之一,构造网格,对招行转馈进行实证研究,得到其价格路径.结果表明,模型价格略低于市场价格,两者走势基本保持一致,在非转股期,平均偏差为9.138 2%.而进入转股期后为3.395 4%,总平均偏差为4.873 3%,拟合度高.     

基于改进SIR模型的甲型H1N1流感防控研究

在一般SIR模型基础上,改进SIR模型结合了甲型H1N1流感的传染特点,考虑了更多的因素,对人群分类更准确,从而增加了不同人群间的转化过程;在所建立的微分方程中,把每日潜伏者转化为病毒携带者的比例、易感染者的接种疫苗比例、甲型H1N1流感患者在发病前一天就具有传染性等因素都加以考虑;利用四阶五级Runge-kutta方法对模型进行求解。结果表明,改进的SIR模型对甲型H1N1流感的防控研究较为合理。