基于不完备信息的投资组合风险管理:随机控制方法

随着倒向随机微分方程理论的不断发展和完善,其在数理金融中的应用越来越广泛,随机控制也逐渐成为研究投资组合风险管理问题的重要方法.本文侧重于展示基于不完备信息的随机控制方法在研究期权定价、均值-方差、期望效用最大化这三类投资组合问题中的简单应用.     

江苏省实物地质资料管理现状与对策

在对全省地矿行业实物地质资料保管现状进行论述的基础上,提出其存在的突出问题及从依法健全管理机构,集中管理全省实物地质资料;争取专项经费、建章立制;建立实物地质资料目录数据库,尽快实现网上查询等方面提出对策建议,使其更好地为地质找矿、矿山建设、科研教学服务.     

凭证式国债的设计缺陷与完善路径

实物形态国库券的印制、调运、保管、反假成本过高，不能满足向城乡居民大量发行和国家大规模筹资的需求。凭证式国债发行程序简单，节省人力和经费，由国家信用作担保，购买方便，变现灵活，安全性好，虽不能上市流通但可提前兑取，利率较高，收益远高于当时相同期限的储蓄存款，极大地满足了以储蓄为目的的稳健投资者的购买需求，但其设计缺陷需要进一步完善。     

试论地质勘探中钻探工程施工管理

钻探工程是地质勘查和地质找矿的重要手段之一,是取得地下实物地质资料进行探明矿产及其储量的主要技术方法。钻探工程在地质勘查和地质找矿中是必不可少的主要工种之一,有着举足轻重的作用。然而,钻探工程是一门多学科知识     

地质资料管理工作大有可为

<正>2009年,我省地质资料管理工作认真贯彻落实《国务院关于加强地质工作的决定》、《地质资料管理条例》和《浙江省人民政府贯彻落实国务院关于加强地质工作决定的实施意见》、《浙江省实施〈地质资料管     

美国“全国地质和地球物理数据保管计划”实施方案

地学数据保管方案 地学数据保管包括几个步骤：（1）制定规程以评估哪些地质实物资料和数据应加以保存、获取、吸收或注销;（2）建立一个系统来编排实物样品、数据和元数据;（3）为这些资料提供适当的保管设施;（4）使用户知晓这些地学数据和标本并提供使用途径;（5）确保样品和数据始终有用和可靠。     

实物期权法在油气勘探开发决策中的应用

在分析传统决策方法,即净现值(NPV)法所存在缺陷的基础上,论述了实物期权法的原理及其适用性.油气勘探开发项目投资大、周期长、风险高,具有典型的期权特征,传统的净现值法由于没有考虑期权的存在而无法评估油气勘探开发项目的真实价值.实例证明实物期权法由于包含了各种期权价值而更适用于油气勘探开发项目的评估,有利于油气勘探开发项目的正确投资决策.     

金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(2):Cox-Ross-Rubinstein模型

主要讨论了 Cox-Ross-Rubinstein (CRR) 模型和广义的CRR模型,并研究了如何基于CRR模型和广义的CRR模型利用Monte Carlo模拟计算资产价格以及期权价值.     

使用跳跃扩散模型的咖啡价格期权定价（英文）

这篇文章旨在构建一个期权定价模型以减少与埃塞俄比亚咖啡价格波动相关的风险。我们使用从埃塞俄比亚商品交易所(ECX)获得的2011年5月31日至2018年3月30日期间记录的埃塞俄比亚每日(WSDA3)咖啡价格来分析其咖啡价格的波动。本文使用跳跃扩散模型对咖啡价格进行建模和期权定价,应用最大似然法估计模型参数,使用均方根误差(RMSE)来对模型进行验证。结果表明Merton和双指数跳跃扩散模型的RMSE值分别为0.1093和0.0783,模型模拟结果与实际数据非常吻合,说明采用蒙特卡罗技术得到的WSDA3价格来对期权定价时,双指数跳跃扩散模型比Merton模型更为有效。     

海洋环境污染实物量损失的模糊测定——以渤海为例

借鉴模糊数学中的模糊综合评价法,选择有代表性的污染物指标建立模糊综合评价指标体系,评价渤海环境污染的致害等级;根据已有的渤海环境污染程度与海洋物产损失间的对应关系,对每一损失等级赋予一定的实物量损失率,据此得出综合的渤海环境污染的实物型损失模型,为渤海环境污染的治理提供科学依据.