私募股权投资的估值问题研究进展

阐述了私募股权投资的估值问题.首先简要介绍了投资组合问题的发展历史与研究成果.接着较为详细地论述了私募股权投资的估值问题的研究现状,包括有限合伙人的投资组合选择,以及对投资企业的价值评估体系和评估方法的研究,并给出了所要研究的模型,即含有未支撑风险的私募股权投资模型.最后给出所要研究模型在通胀环境、Knight不确定环境下以及跳扩散环境下的拓展框架.     

损失厌恶投资者最优消费和投资组合选择理论的研究进展

自Markowitz投资组合理论问世以来,投资组合选择问题就受到了国内外很多学者的关注,并对其进行了大量研究.本文首先阐述了现代投资组合的理论框架,然后介绍了不同时期国内外学者的研究成果和方法,接着较为详细地介绍了带有行为投资的最优消费和投资组合问题并给出了含损失厌恶的投资组合模型,最后在通胀、跳扩散以及Knight不确定环境下对含有损失厌恶的最优消费和投资组合模型进行了拓展.     

带有习惯形成的最优消费-投资与闲暇选择问题

研究了在带有习惯形成,随机机会集,随机工资和劳动供给弹性的生命周期模型下的消费-投资和闲暇选择问题.在股票支付红利情形下,利用随机微分方程,建立了带有红利情形的证券市场模型.在投资者偏好由不可分离的冯诺依曼·摩根斯坦指数刻画下,给出了投资者最优消费-投资与闲暇选择策略的显式表达式.     

基于遗传算法的最优证券投资组合模型

为了研究能使风险损失率最小、收益最大的最优证券投资组合问题，首先提出了多目标规划模型，并采用模糊优选法将多目标模型单目标化。随后尝试采用遗传算法来对其求解，给出了模型的遗传算法编码规则和算法步骤。最后通过实例论证了模型的合理性及遗传算法的有效性。     

在红利支付情形下考虑负效用的消费投资问题

研究了经济代理人面临红利支付和劳动负效用情形下投资与退休选择问题,其中考虑了风险资产派发红利及 劳动会给经济代理人带来效用损失的情形.代理人享有退休选择权,退休决策使得代理人避免了劳动负效用,却必须要放弃工资收入.代理人效用来自消费,并且受劳动负效用的直接影响.利用动态规划的方法去解自由边值问题,得到了代理人临界财富水平和最优消费投资组合策略显示解.     

组合预测最优权系数的非线性规划确定方法及其在农气预报上的应用

本文利用非线性规划理论对组合预测最优权系数的确定进行探讨,通过Kuhn—Tucker条件,将原来较复杂的组合预测中确定最优仅系数的二次规划模型转化为较为简单的线性规划模型,并将这一模型投人作物产量预报实例中.     

超短期风速预报方法研究进展

综合分析国内外风速预报相关文献,从物理方法、统计与机器学习方法、组合方法3个方面对超短期风速预报方法的研究现状进行归纳总结,对比了主要预报方法的优缺点,给出了不确定分析和误差评价指标,探讨了在超短期风速预报研究中应重点解决的问题和发展方向。     

不确定时变时滞系统的鲁棒最优Ｈ∞ 控制

针对一类参数不确定时变时滞线性系统,研究了鲁棒最优Ｈ∞ 控制器的设计问题．首先利用积分不等式和引入自由权矩阵的方法,得到了系统稳定及Ｈ∞ 反馈控制器存在的充分条件;然后将其转化为线性矩阵不等式（ＬＭＩ）表示,通过线性矩阵不等式的可行解构造控制器, 保证了闭环系统渐近稳定且满足一定的Ｈ∞干扰抑制水平,得到的稳定化条件是依赖时滞大小且不要求时滞函数的导数信息,即适用于时滞快速变化的系统．算例表明了该方法的可行性．     

防雷装置接地电阻的认识和探讨

通过对防雷装置接地电阻的定义、测量方法、测量的不确定度以及测量中的一些注意事项,从技术角度进行系统性归纳。     

基于去噪和分形的加密货币投资组合模型优化研究

为提高投资效益,本文针对传统投资组合模型的缺陷,结合经验模态分解（EMD）去噪法和多重分形消除趋势交叉相关分析法（MF-DCCA）,提出经验模态分解去噪下的多重分形投资组合模型（简称EMD-Mean-MF-DCCA）.将新模型应用于极具投机性的加密货币投资组合,结合滚动窗口技术进行样本外检验和分析,实证结果显示：无论加密货币价格处于上升还是下降趋势,EMD-Mean-MF-DCCA相对于其他传统投资组合模型及未去噪的分形投资组合模型,均在盈利能力和夏普比率方面具有明显优化效果,且当加密货币价格大幅下跌时,基于新模型的组合投资策略也具有较好的抵抗风险能力.