| 基于卡尔曼滤波的AR模型及应用 |
| |
| 引用本文： | 张显云,张勤,王利,曾安敏. 基于卡尔曼滤波的AR模型及应用[J]. 测绘通报, 2009, 0(11): 41-43 |
| |
| 作者姓名： | 张显云 张勤 王利 曾安敏 |
| |
| 作者单位： | 贵州大学矿业学院,贵州,贵阳,550003;长安大学地测学院,陕西,西安,710054;西安测绘技术总站,陕西,西安,710054 |
| |
| 摘 要： | 时间序列参数估值的时变性与预报模型的定常性之间的差异,使得预报精度随着预报步数的增加而显著降低。基于此,构建基于卡尔曼滤波和自适应卡尔曼滤波的AR模型以实时更新其参数估值,取得了较好的拟合效果并提高了预报精度。
|
| 关 键 词： | AR模型 参数估值 时变性 定常性 自适应卡尔曼滤波 预报精度 |
The Kalman Filtering Based AR Model and Its Application |
| |
| ZHANG Xianyun,ZHANG Qin,WANG Li,ZENG Anmin. The Kalman Filtering Based AR Model and Its Application[J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2009, 0(11): 41-43 |
| |
| Authors: | ZHANG Xianyun ZHANG Qin WANG Li ZENG Anmin |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
