基于遗传算法的最优证券投资组合模型

为了研究能使风险损失率最小、收益最大的最优证券投资组合问题，首先提出了多目标规划模型，并采用模糊优选法将多目标模型单目标化。随后尝试采用遗传算法来对其求解，给出了模型的遗传算法编码规则和算法步骤。最后通过实例论证了模型的合理性及遗传算法的有效性。